职称/职务：

助理教授

办公地点：

9778818威尼斯财院校区红楼 3号楼228

E-mail：

daningbi##hnu.edu.cn

一、 个人简介

       统计学博士，精算学硕士，经济学学士(金融学)，现任9778818威尼斯助理教授。主要从事高维统计方法、时间序列分析、精算数据建模等领域研究。

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2016.1-2021.1

澳大利亚国立大学统计学博士

2014.2-2015.12

澳大利亚国立大学精算研究硕士

2009.9-2013.6

厦门大学经济学学士（金融学专业）

2.工作经历

2021.5-至今

9778818威尼斯，助理教授

2020.1-2020.12

澳大利亚国立大学商学与经济学院，助理讲师

三、研究领域

高维统计方法、时间序列分析、精算数据建模等

四、讲授课程

《精算模型》《非寿险精算》《保险数理基础》等

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

Bi, D.*, Chang, L., & Yang, Y. (2022). Homogeneity and Sub-homogeneity Pursuit: Iterative Complement Clustering PCA. arXiv preprint arXiv:2203.06573.

Bi, D., Han, X.*, Nie, A., & Yang, Y. (2022). Spiked eigenvalues of high-dimensional sample autocovariance matrices: CLT and applications. arXiv preprint arXiv:2201.03181.

Bi, D., Shang, H. L., Yang, Y., & Zhu, H.* (2021). AR-sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series. arXiv preprint arXiv:2112.00414.

2.研究项目

主持

国家自然科学基金青年项目，高维时间序列预测与推断问题研究，2023-2025，在研

六、学术兼职

现为中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事。同时担任Statistics等英文期刊匿名审稿人

七、参与学术会议

2019年厦门大学现代统计学研讨会，2019年12月，厦门大学，做题为《Homogeneity and Sub-homogeneity Pursuit: Iterative Complement Clustering PCA》的报告。

2021年澳大利亚国立大学金融精算与统计系研讨会，2021年3月，澳大利亚国立大学，做题为《CLT for Spiked Eigenvalues of High-dimensional Sample Auto-covariance Matrices》的报告。

2021年厦门大学计量经济和大数据研讨会，2021年7月，厦门大学，做题为《Sieve Bootstrap for High-dimensional Time Series: A Factor Model Approach》的报告。

2022年中国保险与风险管理国际年会，2022年7月，长沙，主持学生论坛

八、其他

英文个人主页（personal website）：https://bidaning.github.io/