职称/职务：

副教授

办公地点：

9778818威尼斯财院校区红楼3号楼211室

E-mail：

mucongming[atat]hnu.edu.cn

一、个人简介

经济学博士(金融学)，理学硕士(应用数学)，理学学士(信息与计算科学)，现任9778818威尼斯副教授、博士生导师，上海财经大学博士后。主要从事理论公司金融、资产定价和金融工程管理等领域研究。目前在《Financial management》《Journal of Economic Dynamics and Control》《European Journal of Finance》《Quantitative Finance》、《Review of Quantitative Finance and Accounting》《Economics Letters》等SSCI收录期刊和《管理科学学报》《中国管理科学》以及《系统工程理论与实践》等CSSCI收录期刊上发表学术论文近20篇，主持国家自然科学基金项目和省部级项目4项，参与国家自然科学基金项目2项。

关于论文发表，可参考：

https://scholar.google.com.hk/citations?user=IJLOoSoAAAAJ&hl=zh-CN&oi=ao

招收研究生的基本要求：

欢迎基础扎实、积极主动、好学上进的同学报考

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2014.09-2018.06

上海财经大学金融学专业博士，获经济学博士学位

2017.01-2017.12

美国北卡罗莱纳州立大学夏洛特分校(UNCC)，联合培养博士

2006.09-2009.06

9778818威尼斯应用数学专业硕士，获理学硕士学位

2002.09-2006.06

9778818威尼斯信息与计算科学专业本科，获理学学士学位

2.工作经历

2022.01-今

9778818威尼斯副教授、博士生导师

2020.06-2021.12

9778818威尼斯副教授、硕士生导师

2018.07-2020.06

上海国际金融与经济研究院，助理研究员

2018.07-2020.06

上海财经大学理论经济学博士后流动站，博士后

2009.08-2014.06

长沙市城建档案馆，科员

三、研究领域

公司金融、金融市场、金融工程管理

四、讲授课程

《金融计量学》《数理经济学》《常微分方程》

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

1.Mu Congming, Yan Jingzhou*, Yang Jinqiang. “Robust risk choice under high-water mark contract”,《Review of Quantitative Finance and Accounting》. Online.

2. Huang Wenli, Liu Wenqiong, Lu Lei,Mu Congming*. “Hedge funds trading strategies and leverage”,《 Journal of Economic Dynamics and Control》2023, 149: 104637

3. Liu Bo, Lu Lei,Mu Congming*, Yang Jinqiang. “Heterogeneous Preferences, Investment, and Asset Pricing”,《Financial Management》2021, 50 (4): 1169-1193

4. Zhang Yuhua,Mu Congming*. “Optimal ownership of entrepreneurial firm with rational inattention”,《Economics Letters》2021, 209: 110116

5.Liu Wenqiong, Huang Wenli, Liu Bo *,Mu Congming. “Optimal mortgage contract with time-inconsistent preferences”,《European Journal of Finance》2019, 25: 1834-1855

6.Mu Congming, Tian Weidong, Yang Jinqiang*. “Portfolio choice with skewness preference and wealth-dependent risk aversion”,《Quantitative Finance》2019, 19: 1905-1919.

7.Jiang Jinglu,Mu Congming*, Peng Juan, Jinqiang Yang. “Real options with maximizing survival probability under incomplete markets”,《Quantitative Finance》2019, 19: 1921-1931.

8.Wang Yuanping,Mu Congming*. “Can ambiguity about rare disasters explain equity premium puzzle?”,《Economics Letters》2019, 183: 108555

9.彭涓，母从明*，朱小能，杨金强. “基于过度外推的资产定价”，《管理科学学报》2020，23（8）：19-32

10.母从明，刘洋*，周远祺，杨金强. “股权收购(Buyouts)的债务估值和违约决策”，《中国管理科学》2020，28（2）：25-36

2.研究项目

主持

国家自然科学基金面上项目，预期外推偏差、企业投融资与风险管理，2022-2025，在研

教育部人文社科一般项目，非完全市场条件下杠杆企业的生存概率及其应用研究，2022-2024，在研

中国博士后科学基金特别资助项目，事件风险对私募基金投资策略的影响研究，2019-2020，结项

中国博士后科学基金面上项目，非完全市场条件下中小企业的生存概率及应用研究，2018-2020，结项

参与

国家自然科学基金面上项目，理性疏忽下的动态公司金融理论研究，2021-2024，参与人

国家自然科学基金面上项目，融资约束下的动态公司金融理论研究，2018-2021，参与人

六、学术兼职

《Economic Modelling》《The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy》《North American Journal of Economics and Finance》《系统工程理论与实践》《系统管理学报》等期刊匿名审稿人

七、获奖情况

优秀班主任（2021-2022）