职称/职务：

助理教授

办公地点：

9778818威尼斯财院校区红楼 3号楼211办

E-mail：

yinxm@hnu.edu.cn

一、 个人简介

       金融学博士，理学硕士(应用数学)，理学学士(统计学)，现任9778818威尼斯助理教授。主要研究方向为实证资产定价，公司金融，行为金融学等。具体研究项目包括债券收益率预测，指数基金与ETF，资产定价模型评估，个人投资者行为，公司信息披露等。目前在《中国管理科学》， Discrete and Continuous Dynamical Systems等SSCI/SCI收录期刊上发表学术论文，参与国家自然科学基金1项。

招收研究生的基本要求（选填）

掌握基本的计量经济学和统计学知识，能熟练使用SAS, Stata, R, Python, Matlab中的一种或多种软件进行数据处理。

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2015.8-2020.6

新加坡国立大学商学院金融系，获金融学博士学位

2012.9-2015.3

上海交通大学数学科学学院应用数学专业，获理学硕士学位

2008.9-2012.6

山东大学数学科学学院统计学专业，获理学学士学位

2.工作经历

2020.8-至今

9778818威尼斯，助理教授

三、研究领域

资产收益率预测、个人投资者行为、指数基金与ETF市场

四、讲授课程

《金融经济学》（研究生必修）《计量经济学》（本科生必修）《资产定价理论》（本科生选修）

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

1. Oliver Zhen Li, Yupeng Lin, Hong Tu and Ximing Yin*,“ Financial literacy and dividend capturing”, Working Paper, 2022.

2. Lily Fang, Hao Jiang, Zheng Sun, Ximing Yin* and Lu Zheng,“ Limits to Diversification: Passive Investing and Market Risk”, Working Paper, 2022.

3. Ximing Yin*,“ Variance Risk Premium and Bond Return Predictability”, Working Paper, 2021.

4. Robert Kimmel and Ximing Yin*,“Evaluating Asset Pricing Models with Non-Traded Factors”, Working Paper, 2020.

5.肖建武*，尹希明，“待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策-基于随机波动率Heston模型及Lengendre对偶变换法”，《中国管理科学》，2015（23）：42-46

6. Genggeng Huang*, Congming Li and Ximing Yin，“ Existence of the maximizing pair for the discrete Hardy-Littlewood-Sobolev inequality”，《 Discrete and Continuous Dynamical Systems》，vol35, no.3, pp.935-942, March 2015.

2.研究项目

参与

国家自科基金面上项目，预期外推偏差、企业投融资与风险管理，2022.1–2025.12，参与人

六、学术兼职

《Emerging Markets Finance and Trades》匿名审稿人

七、参与学术会议

第四届厦门大学金融工程会议，2022年5月，厦门大学，做题为《Variance Risk Premium and Bond Return Predictability》的报告

第五届全国金融学博士生论坛，2019年10月，暨南大学，做题为《Variance Risk Premium and Bond Return Predictability》的报告

The 3^rd Singapore Scholars Symposium，2018，新加坡国立大学，论文点评

NUS Department of Finance Brownbag Seminar，2017，新加坡国立大学，做题为《Evaluating Asset Pricing Models with Non-Traded Factors》的报告

八、其他

FRM持证人（2018-至今），CFA三级通过