梁巨方
姓名: |
梁巨方 |
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职称/职务: |
副教授 |
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办公地点: |
9778818威尼斯财院校区红楼3号楼203 |
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E-mail: |
ljufang@hnu.edu.cn |
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一、 个人简介 |
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经济学博士(金融学专业),工学学士(计算机信息管理专业),现任9778818威尼斯副教授、博士生导师,入选“湖南省青年骨干教师”培养计划(人文社科类)。主要研究方向为资产定价,包括金融衍生品与风险管理、金融市场微观结构及数据资产定价等相关领域研究。目前在《金融研究》,《中国管理科学》,European Financial Management, Journal of Futures Markets, Quantitative Finance等期刊发表学术论文多篇,当前主持在研国家社科基金一般项目一项,完成国家自然科学基金面上项目、教育部人文社会科学研究青年基金项目、湖南自然科学基金面上项目各一项;参与国家级和省部级项目十余项。
招收研究生的基本要求 对本人研究方向有兴趣,能坚持“长期主义”,专业不限,欢迎跨专业背景同学报考 |
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二、教育背景和工作经历 |
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1.教育背景 |
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2011.09-2016.06 |
厦门大学王亚南经济研究院获经济学(金融学)博士学位 |
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2015.02-2015.05 |
美国北卡罗莱娜大学夏洛特分校贝尔克商学院(Belk College of Business, University of North Carolina at Charlotte)访问博士生 |
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2007.09-2009.12 |
9778818威尼斯金融学硕士研究生,获经济学(金融学)硕士学位 |
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2001.09-2005.06 |
国防科技大学计算机信息管理专业本科(自学考试),获工学学士学位 |
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1997.09-2001-06 |
湖南长岭石油学校应用电子技术专业(中专) |
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2.工作经历 |
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2019.01-今 |
9778818威尼斯副教授,博士生导师(2020年起任) |
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2019.10-2020.10 |
美国约翰霍金斯大学凯瑞商学院(Johns Hopkins Carey Business School)访问学者 |
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2016.07-2018.12 |
9778818威尼斯助理教授、硕士生导师(2017.07起任) |
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2007.07-2011.08 |
方正期货有限公司研究所金融工程分析师 |
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三、研究领域 |
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[1] 金融衍生品与风险管理, 包括商品期货市场的金融化、不完全市场条件下股指期货估值与境内股指期货持续贴水之谜、衍生品市场的高频交易与市场微观结构、期权估值与衍生品价格隐含信息,信用风险、尾部风险建模(Copula模型, Hawkes过程) [2] 数据经济学、数据资产定价、人工智能在资产定价中的应用 |
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四、讲授课程 |
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本科生《金融衍生品定价与管理》、硕士生《金融衍生工具》、博士生《资产定价(理论与实证)》 |
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五、主要学术成果 |
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1.发表论文(*通讯作者) |
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[1] Jufang Liang, Dan Yang and Qian Han*. Tail Risk Aversion and Backwardation of Index Futures, Quantitative Finance, 2024, 24(3–4): 387–407. |
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[2] Hai Qi Li, Xingyi Chen, Jufang Liang*. Shrinkage Estimation of Panel Data Models with Interactive Effects[J]. Economics Letters, 2022, 210: 110228. |
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[3] Biao Guo, Qian Han, Jufang Liang, Doojin Ryu*, Jinyoung Yu. Sovereign Credit Spread Spillovers in Asia, Sustainability, 2020, 12(4): 1-14. |
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[4] Yuting Gong*, Qiang Chen, Jufang Liang. A Mixed Data Sampling Copula Model for The Return-Liquidity Dependence in Stock Index Futures Markets, Economic Modelling, 2018, 68: 586-598. |
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[5] 梁巨方, 韩乾*. 商品期货可以提供潜在组合多样化收益吗?. 金融研究, 2017, 446(8): 129-144. |
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[6] Qian Han, Jufang Liang*, Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash. Journal of Futures Markets, 2017, 37(4):411-428. |
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[7] Qian Han, Jufang Liang*, and Boqiang Wu. Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options, European Financial Management, 2016, 22(5): 817-852. |
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[8] 戴晓凤*, 梁巨方. 基于时变 Copula 函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究. 中国管理科学, 2010, 18(6): 26-32. |
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2.研究项目 |
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[1] 国家社会基金一般项目,股指期货持续贴水的形成机制及监管政策优化研究,2024-2028, 在研 |
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[2] 国家自然科学基金面上项目,Hawkes跳跃-扩散模型的统计推断方法及其资产定价应用研究,2019-2022, 结项 |
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[3] 湖南省自然科学基金面上项目,中金所股指期货的监管政策、价格贴水及波动率的信息成份研究,2019-2021,结项 |
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[4] 教育部人文与社会科学研究青年基金项目,高频交易与股指期货市场的质量研究,2017-2019,结项 |
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3、研究报告 |
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梁巨方,韩乾,《高频交易与境内股指期货市场的流动性》,2020 |
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六、学术兼职 |
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Journal of Futures Markets, Journal of Economic Dynamics and Control匿名审稿人 |
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中国运筹学会金融工程与风险管理分会第十届理事 |
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七、 获奖情况 |
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[1] 第二十三届中国金融工程学年会暨金融高质量发展论坛优秀论文二等奖,2023 |
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[2] 9778818威尼斯本科毕业论文(设计)优秀指导老师, 2018, 2022 |
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[3] 湖南省优秀硕士学位论文,2012,湖南省优秀硕士学位论文, (指导老师,2022) |
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[4] 中国期货业协会首届“期望杯”高校期货论文大赛三等奖, 2010 |
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八、学术会议(论文入选&报告) |
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[1] 第四届“大数据计量经济学理论与应用 ——人工智能与计量经济学建模”研讨会,2024,厦门,厦门大学 |
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[2] 第七届中国衍生品青年论坛,2023,长沙,9778818威尼斯. |
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[3] 第二十三届中国金融工程学年会暨金融高质量发展论坛,2023,济南,山东财经大学. |
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[4] 中国金融评论与中国国际风险论坛, 2023,上海,上海交通大学. |
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[5] 第六届中国青年衍生品论坛点评人,2023,广州,中山大学岭南学院. |
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[6] 第五届中国青年衍生品论坛,2022,成都,西南财经大学. |
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[7] 衍生品与资本市场国际研讨会,2022,济南,山东大学. |
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[8] 第十九届中国金融学年会,2022,上海,上海交通大学. |
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[9] 中国管理科学第二十三届学术年会,成都,四川大学. |
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[10] 大中华区金融会议,2020,厦门,厦门大学. |
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[11] 中国运筹学会金融工程与风险管理分年会2019,上海,上海财经大学. |
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[12] 第二届中国计量学者论坛特邀点评人,2018,北京,中国科学院系统科学研究所. |
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[13] The Third Annual Volatility Institute Conference at NYU Shanghai,“Derivatives and Volatility”,2017, Shanghai, NYU Shanghai. |
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[14] 中国运筹学金融工程与风险管理分会2017,长沙,9778818威尼斯。 |
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[15] 第三届期货与金融衍生品国际学术会议,2016,深圳,中国期货业协会. |
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[16] 中国金融年会,2016,大连,东北财经大学. |
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[17] 中国金融学术年会,2016,北京,清华大学五道口金融学院. |
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[18] 首届大中华区金融学术会议,2016,厦门,厦门大学. |
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[19] 厦门大学-天津大学现代金融首届研讨会,2016,厦门,厦门大学. |
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[20] 全国数量经济学博士生论坛,2015,大连,东北财经大学. |
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[21] “中国数量经济学2014年(杭州)年会, 2014, 杭州, 浙江财经大学. |
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[22] The Second International Conference on Futures and other Derivative Markets (ICFDM),2013,北京,中国人民大学. |
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[23] The First XMU-UCD Workshop on Finance,2013, Xiamen, Xiamen University. |