职称/职务：

教授/院长助理、系主任

办公地点：

9778818威尼斯财院校区红楼2号楼234室

E-mail：

yma(AT)hnu.edu.cn

一、 个人简介

现任9778818威尼斯教授、博士生导师。湖南师范大学理学学士与硕士(数学专业)，华南理工大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合培养管理学博士(管理科学与工程专业)。入选湖湘青年英才(人文社科类)、首批湘江青年社科人才和湖南省121创新人才培养工程，湖南省普通高校青年骨干教师和湖南省优秀青年科学基金获得者。主要从事金融工程与风险管理、信息与金融市场等研究。目前在Journal of Futures Markets、Quantitative Finance、Journal of Commodity Markets、International Review of Finance、Accounting and Finance、Journal of Multinational Financial Management、International Review of Economics and Finance、North American Journal of Economics and Finance、The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy、Empirical Economics、Applied Economics、International Journal of Electronic Commerce和管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学、管理科学等国内外重要期刊发表学术论文40余篇。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、教育部人文社科基金青年项目、湖南省优秀青年科学基金项目、湖南省自然科学基金青年项目等。

招收研究生的基本要求：勤学善思，执行力强；数理基础和文字功底扎实；专业不限, 但特别欢迎数学、统计、计算机等理工科专业同学。

二、研究领域

金融工程与风险管理；信息与金融市场

三、讲授课程

《投资学》《金融工程学》《金融随机分析》《动态规划与随机控制》等

四、主要学术成果

1. 研究论文（*通讯作者）

金融工程与风险管理：

Xinlei Hao(本科生), Yong Ma, Dongtao Pan*. Geopolitical risk and the predictability of spillovers between exchange, commodity and stock markets, Journal of Multinational Financial Management, 2024, 73: 100843.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Consistent pricing of VIX options with the Hawkes jump-diffusion model, North American Journal of Economics and Finance, 2021, 56: 101326.

Yong Ma, Dongtao Pan, Tianyang Wang*. Exchange options under clustered jumps dynamics, Quantitative Finance, 2020, 20(6): 949-967.

Bo Jing, Shenghong Li, Yong Ma*. Pricing VIX options with volatility clustering, Journal of Futures Markets, 2020, 40(6): 928-944 .

Yong Ma, Keshab Shrestha, Weidong Xu*. Pricing vulnerable options with jump clustering, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1155-1178.

Yong Ma*, Weidong Xu. Structural credit risk modelling with Hawkes jump diffusion process, Journal of Computational and Applied Mathematics, 2016, 303: 69-80.

Qiurong Cui, Yong Ma*. Pricing synthetic CDO with MGB2 distribution, Statistics and Its Interface, 2014, 7(3): 309-318.

马勇, 贺甄, 徐维东. 跳自刺激效应下的VIX期权定价研究, 管理工程学报, 2021, 35(2): 243-248.

潘冬涛, 马勇. 自刺激跳跃和随机波动率交叉反馈下的期权定价, 管理科学, 2022, 35(5): 127-143.

信息与金融市场：

Yong Ma, Mingtao Zhou, Shuaibing Li. Weathering market swings: Does climate risk matter for agricultural commodity price predictability?, Journal of Commodity Markets, 2024, 36: 100423.

Yong Ma, Wanlin Deng, Hao Jiang*. Is the non-disclosure policy of audit intensity always effective? A theoretical exploration, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 2022, 22(4): 951-966.

Pengfei Luo, Yong Ma*. Robustly dynamic tax evasion and consumption with preferences for cash, International Review of Finance, 2021, 21(3): 1078-1088.

Yong Ma, Hao Jiang, Weilin Xiao*. Tax avasion, audits withmemory, and portfolio selection, International Review of Economics and Finance, 2021, 71: 896-909.

马勇，刘晓君，胡荣才. 通胀预期、通胀预测误差与股票收益的非线性动态效应—理论分析与实证研究, 中国管理科学, 2023, 31(8): 61-70.

马勇，喻逸伟. 众人拾柴火焰高：不完全信息交流社会网络与市场质量, 系统工程理论与实践，2023，43(12): 3424-3440.

2. 研究项目

国家自然科学基金面上项目，跳跃聚集形成的理论机制及其资产定价含义：基于外推偏差视角，2024-2027，主持，在研

国家自然科学基金面上项目，期权隐含信息下的组合选择和尾部风险管理，2020-2023，主持，结项

国家自然科学基金青年项目，跳跃聚集市场中的场内场外期权定价研究，2017-2019，主持，结项

教育部人文社科青年基金项目, 考虑集聚特征的信用风险度量与信用衍生品定价模型研究及应用，2016-2018，主持，结项

湖南省优秀青年科学基金项目，尾部事件聚集下的组合选择与风险管理研究，2019-2021，主持，结项