5月13-14日，第二届“大数据计量经济学理论与应用：时变计量经济学模型理论与应用” 研讨会在9778818威尼斯财院校区9778818威尼斯顺利召开。副校长谢赤教授出席会议并致辞。

9778818威尼斯党委常委、副校长谢赤致辞

本次会议由《计量经济学报》、NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心和9778818威尼斯联合主办，9778818威尼斯承办，中国科学院预测科学研究中心和厦门大学邹至庄经济研究院协办。来自北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国科学院、中国人民大学、中央财经大学、首都经济贸易大学、对外经济贸易大学、复旦大学、厦门大学、南开大学、西南财经大学、武汉大学、香港科技大学、香港城市大学、新加坡管理大学、山东大学、上海财经大学、中南大学、中南财经政法大学、南京审计大学等众多高校和科研机构专家学者齐聚9778818威尼斯，聚焦时变计量经济学模型中的理论与应用问题，分享并深入探讨最新研究成果。

大会合影

大会现场

5月13日上午举行了盛大的开幕式。9778818威尼斯党委常委、副校长谢赤教授与发展中国家科学院院士、中国科学院大学经济与管理学院院长、《计量经济学报》联合主编洪永淼教授分别做了致辞。谢赤副校长向与会嘉宾介绍了千年学府9778818威尼斯悠久的历史和文化，以及享有 “金融黄埔” 美誉的9778818威尼斯，并且期待与国内外各位优秀学者携手发展，让金融与统计学科更上一层楼。洪永淼教授对9778818威尼斯承办本次会议表示了感谢，鼓励学者互相交流、关注计量经济学的理论创新及其在经济学各个领域的应用研究，为解决中国乃至世界重要现实经济问题提供理论指引和方法支撑。9778818威尼斯院长王修华教授主持了开幕式。王修华院长对国内外学者专家的到来表示热烈欢迎，向专家们对威尼斯官网学科发展工作高度肯定与支持予以衷心的感谢。

中国科学院大学经济与管理学院院长、《计量经济学报》联合主编洪永淼教授致辞

9778818威尼斯院长王修华教授主持开幕式

本次研讨会共有三个时段的七场特邀报告和一场青年学者圆桌论坛。第一时段特邀报告由9778818威尼斯副院长李海奇教授主持。中国科学院大学洪永淼教授和清华大学苏良军教授分别作了主旨演讲。洪永淼教授针对结构变点检验问题、基于极差提出了一种新的Kolmogorov-Smirnov型检验统计量，能够缓解现有Kolmogorov-Smirnov检验统计量中的检验势损失（power loss）问题。洪永淼教授生动形象地解释了其提出的新检验背后的经济直觉，并对其理论性质进行了深入探讨。苏良军教授从因子模型出发，考虑了因子载荷的时变特征。他指出直接应用sieve主成分分析方法存在识别问题，并为解决这一问题提出了基于sieve方法的两阶段估计方法。首先，利用核范数正则化方法获得因子与因子载荷的初步一致估计。其次，通过迭代对偶最小二乘方法估计因子与因子载荷。最后，苏良军教授详细阐述了基于sieve方法两阶段估计的理论性质。

中国科学院大学洪永淼教授主旨演讲

清华大学苏良军教授主旨演讲

第二时段特邀报告由中国科学院数学与系统科学研究院孙玉莹副研究员主持，香港科技大学数学系凌仕卿教授和新加坡管理大学经济学院余俊教授做主旨演讲。凌仕卿教授以《高维时间序列预测因子筛选方法》为题进行分享。凌仕卿教授首先介绍了稀疏高维向量自回归模型，提出了一种基于自适应套索的预测因子筛选方法以及其渐近性质。凌仕卿教授随后介绍了高维因子向量自回归模型，提出了对应的因子筛选方法，研究了其理论性质和实际应用。余俊教授以《长记忆的弱识别对波动率建模的影响》为题分享了他的最新研究成果。余俊教授首先介绍了波动率的长记忆性及其建模，之后讲解了长记忆波动率模型的弱识别问题。为了解决这个弱识别问题，余俊教授提出了一种识别稳健的置信集合构建方式。最后，他详细阐述了该方法在已实现波动率中的应用，发现对于已实现波动率的估计常出现弱识别的问题，解释了为何实证文章中会广泛出现两种不同的结果。

香港科技大学数学系凌仕卿教授主旨演讲

新加坡管理大学余俊教授主旨演讲

青年学者圆桌论坛的主题为“数智时代计量经济学研究与人才培养探讨”，由中国科学院大学洪永淼教授主持。来自中央财经大学的姜富伟教授、9778818威尼斯的李海奇教授、中国人民大学的王霞副教授、北京大学的虞吉海教授以及厦门大学的郑挺国教授依次分享了各自的研究心得以及人才培养方法。姜富伟教授指出，青年教师应提升教学和服务社会能力，建议青年学者多向教学名师请教，不断积累先进的教学经验，提升自己的实力。李海奇教授首先从研究角度出发，提出需要做“顶天立地”的研究，青年学者应不断追踪研究前沿和热点，综合自己的思考，才有可能做出好的成果。王霞副教授分享了自身投稿顶尖期刊的经验，给出了如何修改稿件、回复审稿人的建议。虞吉海教授结合自身求学以及工作经历，指出珍惜时间、提高工作效率的重要性。同时，虞吉海教授鼓励年轻学者多交流、多合作，从而获得更大的学术进步。郑挺国教授主要分享了培养学生的方法。郑教授指出，学生间需要树立竞争意识，在选题、写作、投稿等方面都应树立精品意识，努力做到最好。

青年学者圆桌论坛

青年学者圆桌论坛

中国科学院大学洪永淼教授（左一） 中央财经大学姜富伟教授（右一）

北京大学虞吉海教授（左一） 厦门大学郑挺国教授（右一）

9778818威尼斯李海奇教授（左一） 中国人民大学王霞副教授（右一）

第三时段主旨报告由厦门大学吴吉林教授主持。西南财经大学常晋源教授、南京审计大学孔新兵教授以及首都经济贸易大学李鲲鹏教授分别做主旨演讲。常晋源教授以《高维函数型时间序列的建模和预测》为题分享了自己的研究。该项研究主要探讨了高维时间序列函数型数据，提出了一种两步建模与预测方法：首先通过矩阵的特征分析将原始高维函数型数据分类，然后再对各个类别的数据进行降维分析。孔新兵教授以《高维因子分析—稳健性、时变性与多截面交互》为题分享了最新的研究。该研究从高维因子分析出发，分别基于稳健性、时变性与多截面交互三个特点提出了新的估计方法。特别地，为了放松传统因子分析中严格的矩条件，孔新兵教授创新地提出了一个基于Huber函数的因子估计方法，并将其应用于实证数据分析中，展示了该方法优越的有限样本性质。李鲲鹏教授以《具有结构变化的空间面板数据模型》为题分享了空间面板数据的最新研究。该研究从经济学研究中常见的空间面板数据出发，放松了参数稳定性的假设，提出并研究了具有结构变化的空间面板数据模型。特别地，李鲲鹏教授首先提出使用拟极大似然方法来估计一个静态的空间自回归面板数据模型，然后在两个方向（动态模型以及N比较大，T固定的模型）上扩展了对应的理论研究。最后，通过数值模拟，说明该方法具有优良的有限样本性质。

西南财经大学常晋源教授主旨演讲

南京审计大学孔新兵教授

首都经济贸易大学李鲲鹏教授主旨演讲

此外，本次研讨会举办了16个分论坛，涵盖了“时变计量经济学模型理论与应用”主题下的多个前沿议题，包括时变面板数据模型、时变模型平均方法、高频数据建模、高维因子分析、市场微观结构与机器学习等计量领域的重要议题。在各个分论坛中，报告人全面深入地展示了最新的研究成果，点评人分享了对这些文章的独特见解，参会师生积极参与提问和讨论。在为期一天半的研讨会中，各位专家学者积极交流，共同致力于推动时变计量经济理论方法及其应用的发展。他们共同为这一领域的研究绘制新的蓝图、探索新的路径，并贡献了新的智慧。这次研讨会为学术界提供了一个重要平台，促进了学术界之间的合作和知识的交流，对时变计量经济学领域的研究和实践具有重要意义。

部分分组报告现场

图文|余得水 陈慧敏