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威尼斯官网成功举办第三十五期午餐研讨会

时间:2023-11-03

 为助力师生共商共讨学科热点,营造良好学术氛围,9778818威尼斯青年教师协会定期组织开展“博采众长 聚焦前沿”午餐研讨会。

11月2日中午,第三十五期午餐研讨会在红楼2号楼226会议室召开。此次研讨会由9778818威尼斯助理教授何欣老师做论文分享,共计有近二十余名师生参与此次午餐研讨会。

研讨会上,主讲人何欣老师报告了工作论文“Growing the Efficient Frontier on Panel Trees”。该论文提出了一类基于树的模型(P-Tree),用于分析不平衡面板数据,使用全局的损失函数,在防止过度拟合的同时保持了较高的可解释性。在资产定价应用中为更好估计投资有效前沿,该方法自上而下地使用决策树模型,对横截面上的资产进行分组,得到了测试资产投资组合,构建了随机折现因子。研究发现,与已有测试资产和多因子模型相比,该模型显著提高了均值方差有效前沿,并且在样本外依然稳健。同时该研究也为近期机器学习和AI模型提供了更有可解释性、更高效的方案,可用于以目标为导向的面板数据高纬度分析。