主题：Single-index composite quantile regression for big data

主讲人：虞克明 教授

主持人：曾昭法 教授

时间：2019年7月15日(星期一)下午3:00-5:00

地点：9778818威尼斯财院校区行政楼301报告厅

主讲人简介：虞克明，教授，博导。现任英国布鲁内尔大学数学系教授、英国皇家统计学会会士，泛华统计学会会士。主要从事金融统计与计量、金融风险管理等领域的研究工作，开创了贝叶斯分位数回归理论与方法的研究。虞克明教授是国际上统计学领域的知名学者，先后在《Journal of American Statistical Association》、《Journal of the Royal Statistical Society B》、《Journal of Econometrics》《Journal of Financial Econometrics》等国际顶级期刊上发表论文100多篇，在国际一流权威期刊上发表了100多篇高水平的学术论文，其研究成果产生了重大的深远的影响，被国际同行广泛引用，并得到高度评价。

内容提要：本文将复合回归(CQR)方法推广到单指标模型.利用局部复合分位数回归估计未知链接函数，通过线性复合分位数估计参数指标。证明了所提出的估计是一致的、渐近正规的。通过仿真研究和实际数据应用，说明了该方法的有限样本性能。